MA Lin

Titre

Maître de Conférences

Domaines d'enseignement

  • M1
  • M2

Marchés financiers
Théories financières
Options et produits dérivés
Ingénierie financière
Gestion des risques financiers
Politique financière
Comptabilité

Formations :

  • Master 2 - FDE - MSG - Finance et Développement des Entreprises

Publications dans des revues à comité de lecture :


- O. Brandouy J-P Delahaye and L. Ma, A definition of financial randomness, Quantitative finance, Accepted, 2013.

- O. Brandouy J-P Delahaye and L. Ma, Algorithmic complexity of financial motions, Research in International Business and Finance, Volume 30, January 2014, Pages 336–347.

- O. Brandouy and L. Ma (2012), "Futures Contract Trading, Realized Volatility and
Market Microstructural Noise", encours.


- B. Beauls, O. Brandouy, L. Ma et P. Mathieu (2009), "Simuler pour comprendre
: Une explication des dynamiques de marchés nanciers par les
systèmes multi-agents", Systèmes d'Information et Management, 14(4),
51-70.
- L. Ma (2009) "Are Stylized Facts Quantitatively Universal ?", Mathematics and Humain
Sciences, deuxième tour d'évaluation.
- 2006 : Ma L., Brandouy O., "Speculative regime caracterizations for various asian
stock exchanges", working paper de l'Université des Sciences et Technologies
de Lille, en cours de rédaction.
- 2006 : En cours, avec O. Brandouy & al. : travail sur l'application de la modélisation
"johansen-sornette" aux prix spéculatifs immobiliers (avec le Lagrange Inter-
disciplinary Laboratory For Excellence in Complexity, ISI Foundation, Turin).


PAST, autres fonctions & coordonnées :


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Fonctions électives :


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